巴塞尔协议八大风险

Ⅰ 巴塞尔协议的主要问题

根据新协议，银行系统资本要求的计算将与银行资产的风险密切相关，其影响的衡量必定十分复杂。单个银行所得到的结果依赖于他们的风险概况和资产组合，不同地区的不同银行会有很大差别。为考察新协议对银行资本要求的冲击，巴塞尔委员会面向全世界的监管部门和金融机构，着手开展数次所谓定量影响测算（QIS）的问卷调查，请这些机构就实施新协议可能给本地区和本机构带来的影响做定量测算。参加测算的银行可以应用不同的方法——基于外部评级的简单方法（标准法）和基于银行自己评级的IRB法。在所进行的一系列测算过程中，来自不同国家的众多银行提供了数据，用于估计新协议对他们当时的资产组合所要求的最低资本。
第一次定量影响测算（QIS1）于2000年第四季度展开，如同所预料到的，测算结果显示银行之间的差异明显，但调查中存在很多数据问题，严重限制了有效样本的数量。
新资本协议草案第二稿（CP2）发表后，进行了更深入的调查QIS2，以了解资本协议的修改建议所带来的具体影响。25个国家137家银行参与了这次调查。测算再一次表明标准法和IRB法在不同国家产生的截然不同的结果，而应用IRB法的效果更是千差万别。如图1所示，对于QIS2考察的银行，应用 IRB法者预期最低资本最多增幅为125%左右，是现行协议下最低资本要求的两倍以上，最多减少30%以上。
QIS2证明CP2的提议导致整体最低资本水平高于巴塞尔委员会的目标。采用标准法的银行最低资本平均增加18%，采取基础IRB法平均增加24%。少数银行（22家）能够完成高级 IRB法，自行计算LGD和EAD，但银行最低资本整体上只增加了5%，接近巴塞尔委员会的目标。
基于QIS2的结果，为了不让基础IRB法所导致的资本要求大幅增加打消银行业的积极性，巴塞尔委员会对其进行了修正，并展开了一次附加的定量影响测算（QIS2.5）。银行需要估计新巴塞尔协议中一些可能改动的影响。这些改动包括：
调整IRB法中各种资产组合的风险权重函数；
在IRB法中，专项准备金（specific provisions）可以用于冲抵违约贷款资本要求中的预期损失（EL）部分；
一般准备金（in excess of the amount included as Tier 2 capital）可以冲抵EL；
可能取消IRB法中的集中性（granularity）调整；
去掉处理信用风险缓解技术时的w因子；
承认更多的抵押品。
由于时间有限，且焦点集中在基础IRB上，所以巴塞尔委员会将调查的对象限定为第一组银行（规模大、业务分散、一级资本超过30亿欧元的国际活跃银行）。最终的参与者为38家银行，其中35家参与了QIS2。
在QIS2.5中，大部分银行的资本要求相对于现行方法有所降低。38家中有24家发现资本要求将降低，所估计的最大降幅为35%。
新巴塞尔协议也在我国银行界产生了很大的回响。考虑计算信用风险标准法存在的许多问题，国内银行普遍认为，内部评级法能更加准确地反映资本与银行风险之间的内在关系，有利于加强银行内部对风险资产的评定和管理，对于简单地划定风险权重或根据外部机构的评级结果确定风险权重的确是一大进步，所以与其花费时间等待外部评级公司发展起来，还不如现在就动手开发内部评级法。但是在我国实行内部评级法的难度较大。我国目前仍在实行“一逾两呆”的贷款分类法，贷款五级分类法才刚刚试行。内部评级法对各类数据的要求很高，而我国银行尤其缺乏对信用风险进行量化的分析能力。然而，数年之后，众多国际大银行纷纷采用内部评级法，若我国不能跟上，将在国际竞争中处于不利的地位，因此目前国内银行对开发内部评级法热情很高，新协议对国内银行的风险管理推动很大。
关于巴塞尔协议的更新进展，2002年10月1日，巴塞尔委员会开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。同时巴塞尔委员会加强了对操作风险管理和监管规程的制定，并于2003年2月再次更新了“操作风险管理与监管有效措施（Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk）”，对操作风险的资本要求提出具体的计算办法。巴塞尔委员会计划于2003年第二季度发表最后一次征求意见稿，同年年底通过新协议，2006年底在十国集团（G10）国家全面实施。
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议，商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，核心资本充足率的要求也由4%提高到6%，加上2.5%的防护缓冲资本，核心资本充足率的要求达到8.5%。同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。中国监管层目前尚未公布相关计划。
《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。根据我们测算，在核心资本充足率8.5%的要求下，中国银行业在资产收益率为0.9%的情况下可获得的净资产收益率为16.8%，可持续的资产增速为10%。
得益于今年的大规模融资，中国银行业的核心资本充足率到2010年底将达到9.94%，只要09-12年资产增速不超过16%，资本充足率计算方法不发生大的改变，预计到12年底，核心资本充足率仍有望保持在8.9%的水平。
部分银行存在资本金压力，特别是民生、深发和招行。

Ⅱ 巴塞尔如何对风险分类

巴塞尔将银行系统风险分为：1.信用风险 2.市场风险 3.操作风险 4.流动性风险 5.国家风险 6.声誉版风险 7.法律风权险 8.合规风险 9.战略风险
《巴塞尔新资本协议》在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。第一支柱：最低资本要求 ； 第二支柱：外部监管；第三支柱：市场约束

Ⅲ .按巴塞尔协议，银行面临的风险分为信用风险（ ）A市场风险 B操作风险 C金融风险 D系统风险E价格风险

按照巴塞尔协议,银行面临的风险分为三大类:信用风险、市场风险和操作风险

Ⅳ 新巴塞尔协议对信用风险，市场风险，操作风险的监管有什么具体规定巴塞尔协议对商业银行的指导原则

1、委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。

一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。

二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。

2、完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。

(4)巴塞尔协议八大风险扩展阅读

新巴塞尔协议对世界的影响：

该协议被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革，旨在促使银行减少高风险业务，确保银行业健康和稳定的运行。专家们认为，新协议将对欧美银行业产生重大影响，部分银行或面临资本短缺。

新巴塞尔协议经过大多数国家与地区的认可，代表着国际银行业监管的方向和趋势。加入WTO之后，中国商业银行面对着巨大的国际竞争压力，商业银行必然会逐步遵循国际银行经营管理的统一规则，接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。

面对日益复杂与波动的金融市场，风险管理能力已经成为决定现代商业银行的生存与发展的核心能力之一。商业银行是否能够妥善管理风险，将直接决定银行的盈亏和生存。

西方的许多先进银行历经几十年的发展和实践，在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的科学体系。对于这些国际先进银行，风险管理的方法和理念已经凝结成一种文化，渗透到银行的各项业务和员工的各种操作行为之中，而巴塞尔协议正是国际银行界全面风险管理规则的全面体现。

Ⅳ 巴塞尔协议Ⅲ中有哪些方式可以降低商业银行的风险

《巴塞尔协议Ⅲ》代表了世界银行业管理发展的大方向，反映了当今先进的风险管理技术，是银行业风险管理的最佳实践和指引，其中提出了对银行风险监管的三大支柱。

实施《巴塞尔协议Ⅲ》有助于商业银行全面提高风险管理水平。

在《巴塞尔协议Ⅲ》中，有三种方式可以降低商业银行的风险，分别是最低资本要求、监察审理程序和市场制约机能。

1.最低资本要求

《巴塞尔协议Ⅲ》要求最低资本不得少于8%，银行的核心资本不得少于4%。

目的是使银行对风险更敏感，能更有效地运作。

在测算银行风险资产状况时，《巴塞尔协议Ⅲ》提供了两种可供选择的方案，即标准法和内部评级法。

标准法是指银行根据外部的评级结果，以标准化处理方式计量信用风险；内部评级法是银行采用自身开发的信用风险内部评级体系进行运作，在实施时必须通过银行监管当局的明确批准。

通过这两种方案能有效降低银行的经营风险。

2.监察审理程序

监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

其中包括如何处理银行账户的利率风险、信用风险、操作风险，如何加强跨境交流与合作和资产证券化等方向的指引。

这样做的目的是鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来检测和管理风险。

监察审理程序要求确立流动性风险监管标准，增强银行体系维护流动性的能力。

目前我国对于银行业流动性比率的监管，已经存在一些较为明确的指标要求，如要求存贷比不能超过75%，流动性比例大于25%，核心负债依存度大于60%，流动性缺口率大于−10%，以及限制了最大十户存款占比和最大十户同业拆入占比，超额存款准备金制度等，这些指标对于监控银行业的流动性起到了较好的作用。

3.市场制约机能

《巴塞尔协议Ⅳ》要求银行提高信息的透明度，使外界能更准确地了解它的财务、管理等方面。

巴塞尔银行监管委员会希望通过建立一套披露要求，达到促进市场纪律的目的，披露要求应便于市场参与者评价有关适用范围、资本、风险评估程序以及银行资本充足率等重要信息。

用规范的一套披露程序，使银行经营更加透明化、规范化，纪律化。

Ⅵ 银行风险主要包括哪八大类风险

银行风险主要包括：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险。

1、信用风险，也称违约风险。指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一。

2、市场风险：是指商业银行投资或者买卖动产，不动产时，由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性。主要取决于商品市场，货币市场，资本市场等多种市场行情的变动。

3、流动性风险：是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性。

4、操作风险：是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。

5、法律风险：是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

6、国别风险：是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会文化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

7、声誉风险：是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

8、战略风险：理解为企业整体损失的不确定性。战略风险是影响整个企业的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的因素。战略风险因素也就是对企业发展战略目标、资源、竞争力或核心竞争力、企业效益产生重要影响的因素。

(6)巴塞尔协议八大风险扩展阅读

银行业对于中国金融业具有系统重要性，银行稳则金融稳，金融稳则经济稳，守住银行业风险底线，是防控金融风险的主要抓手。

中国银行业曾经因为不重视风险防控，走到了技术性破产的边缘，也曾经为了剥离不良资产、建立现代公司治理制度付出巨大成本。只有吸取历史教训，切实防控风险，才能避免重蹈覆辙，保住来之不易的改革成果。

金融业具有很强的外部性，防范金融风险不能仅靠行业自律，还必须有功能完备、切实有效的外部监管。中国金融行业已经建立起比较完备的监管体系，但在监管机构职能定位方面，一直存在身份冲突的问题。有的金融监管机构具有强烈的“地盘意识”，将做大做强行业作为重要职责。

Ⅶ 巴塞尔协议的概念

巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。

Ⅷ 请问巴塞尔协议中包含哪些风险

新《巴塞尔协议》中考虑的三大风
险的概念,计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.
一, 信用风险
新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险,银行风险,主权风险,零售风险和
股权风险五个部分.
1.信用风险的定义
信用风险,指受信方拒绝或无力按时,全额支付所欠债务时,给信用提供方带来的潜在
损失.信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险.信用风险的范畴还可以进一步扩展
到信用的接受者.例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险.这种风险主要
表现在,供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品,服务和使授信方的交易持续进行的
融资活动.
2.信用风险的主要计算方法
(1)标准法.新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续.
新协议对于银行的资产,按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定
的风险加权,以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足.在确定信用风险的标准法中,对
各交易对手的各种风险,如主权风险,银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级
的基础上确定风险权重.
(2)内部评级法.内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险,即将债项
按借款人的类型分为公司,国家,银行,零售,股票等五种类型,分别采用不同的方法处理.
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素:(1)风险构成因素,指各银行可以使用自己
的估计数或标准的监管参数;(2)风险权重函数,该函数将风险构成因素转化成为银行计算
风险权重资产的风险权重;(3)最低资本要求,指银行采取内部评级方法时需要满足的法定
资本量.
新协议最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的IRB法.该法包括两种形式,IRB
初级法,IRB高级法.IRB法与标准法的根本不同表现在,银行对重大风险要素的内部估计
值将作为计算资本的主要参数.以银行内部评级为基础,可以大幅度提高资本监管的风险敏
感度.银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析,对借贷者,
交易对手的违约情况进行评定,并给予相应的评级.
3.计算信用风险需要的数据
(1)标准法.标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权,按照银行认定的外
部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系.在标准法中,外部评级占据核心地位.在
新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家,非中央政府公共部门实体,多边开发银行,证券
公司,零售资产,银行,公司,居民房产抵押,商业房地产抵押,逾期贷款,高风险的债权
以及表外项目各自的风险权重.巴塞尔协议还规定,在确定风险权重时,要先从风险暴露中
扣减专项准备.
(2)内部评级法.内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权
重函数,用以计算风险加权资产.这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同,大体
思路是一致的,即通过为这些函数输入四个参数:违约概率(PD),违约损失率(LGD),
违约时的风险暴露(EAD)和期限(M),得到不同资产情况下的风险权重,继而确定风险
资产.内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同.以公司,主权和
银行资产为例,初级法要求银行仅需要估计违约概率,高级法则要求银行估计所有的参数,
具体要求见表1.
表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别
数据 IRB初级法 IRB高级法
违约概率 银行提供的估计值 银行提供的估计值
违约损失率 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
违约风险暴露 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
期限 委员会规定的监管指标或者由各国监
管当局自已决定允许采用银行提供的估计
值(但不包括某些风险暴露)
银行提供的估计值(但不
包括某些风险暴露)
对于需要银行自己提供参数的估计值而言,计算信用风险对数据质量的要求比较高.按
照新协议的规定,要估计相关参数,无论数据来源如何,都要满足最少的数据观察期.像估
计违约损失率要求更加严格,新协议提出在理想情况下,数据观察期至少应该涵盖一个完整
经济周期,这些要求对我国许多银行来说短时间内是难以做到的.表2列出了估计违约概率,
违约损失率和违约风险暴露三个参数所需的数据观察期要求.
表2 估计参数所需的数据观察期
公司,主权,银行暴露 零售暴露
违约概率 不少于5年的数据 不少于5年的数据
违约损失率 不少于7年的数据 不少于5年的数据
违约风险暴露 不少于7年的数据 不少于5年的数据
新协议内部评级法对参数估计所需数据不但要求的时间长,而且对数据的来源和内容要
求也非常高.不但要求有银行用户的客户资料,财务数据,信贷记录,还要综合考虑历史及
当前的宏观数据,行业数据等,作为共同计算相关参数所需的预测变量.所有这些要求,尤
其是我国银行业基础数据较差的现状而言,对顺利实施内部评级法提出了极大的挑战.
二, 市场风险
市场风险可以分为利率风险,外汇风险,股票价格风险和商品价格风险等.
1.市场风险的定义
市场风险指因市场价格包括利率,汇率,股票价格和商品价格等的不利变动而使银行表
内和表外业务发生损失的风险.这类风险与金融市场本身的成熟程度相关,市场越成熟,市
场风险就越小.市场风险一旦大规模发生,不仅给投资者带来极大的损失和伤害,而且给整
个金融市场带来灾难性的破坏.广大投资者很难进行市场风险的管理,必须通过政府规范市
场,打击恶意操纵市场的各种违规行为,进行综合治理,使市场在公开,公平,有序的条件
下进行.
2.市场风险主要计算方法
1996年初,10国集团签署的《资本协议市场风险的补充规定》要求商业银行对市场风
险计提资本.在这项修正案中,正式提出两种方法用来测量市场风险.
(1)标准法.在标准法模型下,银行的市场风险通过计算资产组合面临的利率风险,
汇率风险,股权风险以及商品风险而得出.例如,在巴塞尔协议下,汇率风险和股权风险的
资本要求是8%,商品风险是15%.其中,对股权风险来说,资本要求又因一般市场风险的
净头寸和特定风险的总头寸而有所不同.不同国家的监管当局设计出了不同的监管模型来计
算银行账户和交易账户头寸的最低资本要求.这些模型包括:美国证券交易委员会实施的全
面法,先是被巴塞尔委员会建议使用,后被欧盟的资本充足指引采用的分块法(Building
Block Approach),英国金融服务局采用的资产组合法.以及美联储采用的预先承诺法.
(2)内部模型法.为鼓励银行采用较先进的风险管理技术,各认可机构可运用成熟的
内部风险模型,其主要的计算方法是计算风险暴露的Va R(Va l u e a t R i s k,在险价值).所谓Va R,就是在一定的持有期和一定的置信度区间内,一个投资组合最大的潜在损失是多少.
Va R是一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法,它可以使投资人既知道潜在损失的金额,又可以知道损失发生的可能性.作为一种金融风险评估和计量模型,已经被全球各主要银行,非银行金融机构,公司和金融监管机构广泛采用.在实际的市场风险管理中,Va R的计算方法主要有方差——协方差法,历史数据模拟法,结构化蒙特卡罗法和压力测试.
方差——协方差法假定投资组合中各种风险因子的变化服从特定的分布,通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,然后求出在一定置信水平下,反映了分布偏离均值程度的临界值,之后建立与风险损失的联系,推导Va R值.
历史数据模拟法是根据历史数据模拟未来的一种方法,它采用的是历史上真实发生的数据,因此该方法比较直观,计算出的结果说服力也较强,许多大银行更倾向于采用这种方法.
蒙特卡罗法的计算过程是,使用者选定金融变量服从的随机过程及随机参数,然后利用假定的价格路径对所有变量进行模拟,得出投资组合的不同价值,最后利用模拟得到的不同的投资组合价值编制收益率的概率分布,测定投资组合得到在险价值.
以上的Va R计算方法的共同缺点就是不能反映市场突发事件情况下的损失程度,因此作为Va R的补充,压力测试法可以一定程度上解决这个问题.压力测试考虑的是关键金融变量的大规模变化对投资组合价值的影响.它先主观地假设一些极端事件发生,然后利用新情况对投资组合中的所有资产重新进行定价,这样就可以得出该场景下投资组合的收益率.
3.计算市场风险需要的数据
从已有的一些Va R模型来看,Va R值的计算需要大量的历史数据进行计算,分析和预测.按照巴塞尔委员的要求,为确保模型的有效性,Va R模型的有效性必须进行返回检验,验证该模型的预测值和现实结果是否相同,这个过程要求的数据期限很长,对数据的要求比较高.由于我国的资本市场发展不完善,收集到足够的数据并不容易.
在市场风险的计量系统中要求的数据包括:
(1)头寸数据,是由交易活动产生的数据.
(2)风险要素的价格数据,风险要素通常分成利率,汇率,股票价格,商品价格以及
上述各类风险要素中的期权波动性等几个大类.
(3)计量参数,包括持有期,即头寸值的变化区间,观察风险要素价格的历史时间,
达到某一审慎的保护度的置信区间.这些计量参数一定程度上是判断的,例如,它们取决于模型需要提供的保护度,与头寸和价格数据不同,后者在理论上是外生的.
按照上述输入数据,内部估值模型就能计算出由于相关风险要素变动而引起的每一头寸值的变化.然后加总各头寸值的变化,并适当考虑不同风险要素之间的历史相关性,银行按照他的总体战略,可以选择一个适当的观察期来反映市场条件,就可以算出观察期间的各风险要素和要素之间的历史相关性.
在计算市场风险时,需要确定资产的性质可能受到哪些市场因子影响,对要计算的资产组合收集其历史数据,计算出收益率之后,通过参数法,历史数据模拟法或者蒙特卡罗方法进行Va R的计算.
三, 操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件而造成损失的风险.操作风险的主要种类包括:内部欺诈风险,外部欺诈风险,就业政策与工作场所安全的风险,客户产品和业务操作风险,灾害和其他事件,业务中断与系统失败风险,执行交割和内部流程管理等信用风险.
1.操作风险的定义
90年代后,金融创新层出不穷,商业银行的盈利空间在迅速扩大的同时伴随的操风
险也日益严重,类似巴林银行倒闭事件的低频高危事件显示出,即使商业银行符合资本充足率的要求,也可能因为操作风险而陷入经营困境,甚至导致破产.
操作风险有多种定义.J.P Morgan对于操作风险的定义是,操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素,这类风险表现为各种形式的错误,中断或停滞,可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害.英国银行家协会将操作风险定义为,由于内部程序人员,系统的不完善或失误或外部事件造成直接或间接损失的风险.从1998年至今,巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了这个定义.
2.操作风险的主要计算方法
根据新巴塞尔协议,操作风险主要的计算方法有三种,基本指标法,标准法和高级计量法.
(1)基本指标法.采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年总收入的平均值乘以一个固定比例.鉴于基本指标法计算的资本比较简单,新协议中未对采用该方法提出具体标准.
(2)标准法.标准法把银行业务分为8类,每一种业务都介入一个收入指标,然后介
入一个β系数,总资本要求是各产品线监管资本的简单加总.(β值详见表3)
表3 8个产品线中各产品线的β系数
产品线 β系数
公司金融(β1) 18%
交易和销售(β2) 18%
零售银行业务(β3) 12%
商业银行业务(β4) 15%
支付和清算(β5) 18%
代理服务(β6) 15%
资产管理(β7) 12%
零售经纪(β8) 12%
(3)高级计量法.
3.计算操作风险需要的数据
(1)基本指标法.根据基本指标法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是前三
年各个年度的总收入.
(2)标准法.根据标准法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是8个产品线中
各产品线过去三年的总收入.
(3)高级计量法.根据巴塞尔协议的要求,用高级计量法计算操作风险需要知道内部
数据和外部数据.其中内部数据指银行按照标准跟踪收集的损失记录,对内部损失数据至少需要5年的观测值.外部数据则是指相关的公开数据以及行业集合数据.外部数据应包含实际损失金额数据,发生损失事件的业务范围信息,损失事件的起因和情况或其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息.银行必须建立系统性的流程,以确定什么情况下必须使用外部数据以及使用方法.应定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查,修订有关文件并接受独立检查

Ⅸ 巴塞尔协议是什么

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。

巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。

由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。

1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。

主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。

1996年，巴塞尔协议I作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。

1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。

2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。

目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。

巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。

巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

(9)巴塞尔协议八大风险扩展阅读：

签订背景

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。

20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中， “捕获论”（The Capture Theory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。

Ⅹ 关于巴塞尔协议不低于8%的问题

巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议，确立了改进资本充足率计量标准、监管评价程序和强化市场约束的基本框架的三个支柱。对照我国的监管现况，可以看出与当代世界银行业监管发展趋势的明显差距。我们应当高度重视，认真加以。
一、巴塞尔资本协议及其演变
巴塞尔委员会1988年发布的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》中关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求，是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。作为银行监管上一个重要的里程碑，它为各国银行监管当局提供了统一的资本监管框架，对国际业产生了巨大的，使全球资本监管总体上趋于一致。有一百多个国家以不同的立法形式实施了巴塞尔资本协议。
随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银行信用风险的资本要求，且对风险的分类较粗。如统一规定公司贷款的风险权重为100%，对于贷款对象是AAA级的或BB级的企业，银行所需的监管资本都是贷款金额的8%。这就是说，监管资本与银行根据内部信用风险模型测算的资本(银行相信他们需要的资本)之间，存在很大的差距。很多银行还利用1988年巴塞尔协议在表外业务风险监管方面的不足，进行了大量的表外业务创新，以减少监管资本要求。实践中暴露出来的使各国监管当局逐渐认识到，监管的目标主要是帮助银行进行风险管理，这样，巴塞尔委员会在1996年对资本协议进行了修改，将市场风险纳入到资本监管中，2004年6月又公布了将于2006年底实施的新资本协议。
新资本协议引入了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。新协议对资本充足率进行了两项重大创新：一是在第一支柱资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求。二是引入了计量信用风险的内部评级法。内部评级法在信贷政策体系中的作用十分显著，能够对全部信用风险进行多维度计量，再线性最优化模型，制定出完整的信贷政策组合，确定一段时期内重点支持和退出的业务领域。银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。由43个国家的365家银行参加的新协议第三次定量影响测算结果显示，新协议要求的监管资本与1988年巴塞尔协议下的监管资本基本持平。其中，对于使用高级内部评级法的美国、欧盟的大银行来说，信用风险资本要求下降了17％，操作风险资本要求增加了11％，二者相抵，资本要求下降了6％。这一结果实现了巴塞尔委员会提出的新资本协议要提高资本的风险敏感度和激励商业银行不断提高风险管理水平两大目标。当前，作为新资本协议核心内容的内部评级系统及配套制度，正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式。
二、我国的监管水平与巴塞尔新资本协议的差距
我国的《商业银行法》引进了巴塞尔协议，规定商业银行资本充足率不得低于8％。人民银行分别于1994年和1996年下发了对商业银行资本充足率的要求。但在以后相当长的一段时间内，我国对资本不足的商业银行没有明确的监管措施，在资本充足率计算上也放宽了标准，缺乏对贷款进行符合实际的分类方法，并按分类提取充足的风险准备金，在此基础上计算资本难以反映银行的真实风险状况，难以有效控制商业银行资产的快速扩张，导致监管不力，资本充足率明显偏低。银监会成立后，于2004年2月23日公布了《商业银行资本充足率管理办法》，一是重新定义了资本范围，二是规定了0、20％、50％、100％的资产风险权重系数，取消了10％和70％的资产风险权重系数；三是将信用风险和市场风险纳入资本约束范围；四是信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。五是规定了商业银行资本充足率的监管和信息披露制度，并要求商业银行最迟要在2007年1月1日达到最低资本要求。以上情况来看，《商业银行资本充足率管理办法》基本内容符合1988年巴塞尔协议要求，同时吸收了新资本协议的有关监管和信息披露的规定。但与新资本协议相比有二点不足：一是没有将操作风险纳入资本约束范围，二是信用风险不能使用内部评级法。
中国银监会主席刘明康2003年7月31日致信巴塞尔银行监管委员会主席卡如纳先生，表示至少在十国集团2006年实施新巴塞尔协议的几年后，中国仍将继续执行1988年的老协议。我认为，实施新资本协议，一方面要增加操作风险的资本配置，另一方面我国商业银行在数据整理、IT系统建设、人员培训等方面，没有相应的基础条件和管理水平，不具备实施内部评级法的条件，不能降低监管资本，这将大大增加我们的资本配置。从意义上说，巴塞尔协议具有习惯国际经济法的法律特性，中国当然有权可以不遵循。但是，当中国的银行进入国际市场开拓业务时，这种法律特征将会使中国商业银行在竞争中处于不利的地位。所以，从发展角度看，实施新资本协议是一个不可逆转的趋势，任何一个致力于国际化发展的银行都无法摆脱它的约束。因此，国内积极寻求国际化发展的银行应对自己提高要求，积极主动地创造条件，以适应新协议的要求。