巴塞爾協議的演變

1. 巴塞爾協議核心內容

你好，很高興為你回答，首先巴塞爾協議的發展演變有巴塞爾協議、新巴塞爾資本協議，巴塞爾協議三，首先巴塞爾協議的主要內容有：
兩大支柱：
銀行資本
資產風險
內容：
資本的組成
風險權重
目標標准比率

1、資本的組成
核心資本：實收資本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤。
附屬資本：呆壞賬准備、優先股、資本性金融債券等 。
2、風險權重
根據資產的相對風險程度，對資產負債表上各類資產以及表外項目制定用來計算資本金的風險加權比率。 權數有5個：0、10%、20%、50%、100%
3，目標化比率：
相對於加權風險資產的資本比率應為8%，其中核心資本比率至少應為4%。
二、《巴塞爾新資本協議》
核心內容3大支柱：

1、最低資本
2、監管部門的監督檢查
3、市場約束
1、第一支柱—最低資本標准
在最低資本標准上，修訂框架堅持1988年協議關於資本的定義和風險加權的計算，同時保留了核心資本充足率不低於4%、總資本充足率不低於8%的規定，但是對具體的計算方法做出了重要調整
2、第二支柱—監管部門的監督檢查
監管當局不僅要保證銀行有足夠的資本來應對所面臨的風險，而且也要促使銀行提高風險管理水平。監管當局要有正確評估銀行的風險與所需資本的能力。
其它風險防範的方法包括強化風險管理、完善內部控制等。
3、第三支柱—市場約束
委員會特別強調市場約束具有強化資本監管、幫助監管當局提高金融體系安全穩健的潛在作用。該支柱的核心是要求銀行進行有效的信息披露，因為有效的信息披露可以向市場參與者提供信息，幫助市場紀律發揮作用。

三、《巴塞爾協議Ⅲ》
主要內容：

主要集中在：
一級資本重新定義
最低資本金比率要求
過渡期安排
一、一級資本重新定義
1、新的一級資本包括權益資本和留存收益
規定只有在持續經營的基礎上具備足夠的損失吸收能力的非普通股資本工具才可納入一級資本，有效的權益資本需佔一級資本的50%以上。
2、最低資本金比率要求
（1）銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調至6%；
（2）由普通股構成的核心一級資本占銀行風險資產的下限將從現行的2%提高到4.5%；
（3）銀行還必須設立新的、單獨的「資本防護緩沖金」，占資產的2.5%，使總的優質資本金要求達到7%。
（4）協議還要求銀行在信貸市場繁榮時設立單獨的「逆周期資本緩沖金」，占總資產的0%—2.5%。

3、過渡性安排
以最大限度的降低其對商業銀行的貸款供給能力和對宏觀經濟發展的影響。
好了，我的說明就這么多，其他的如果不了解可以網路一下，這個我之前有做了一個PPT，純手打，希望這些能幫到你，我是 小程 。

2. 巴塞爾協議3較之以前的協議有哪些新變化

1，提高資本充足率要求：最低的普通股比例從2%上升至4.5%。最低的一級資本比例從4%上升至6%，增加保守性資本緩沖要求2.5%，增加0-2.5%的反周期資本緩沖，對系統重要性銀行增加1%的資本要求。2.引入杠桿率，一級資本/總暴露>=3%，3.嚴格資本扣除限制，對於少數股權、商譽、遞延稅資產、對金融機構普通股的非並表投資、債務工具和其他投資性資產的為實現收益、撥備額與預期虧損之差、固定收益養老金資產和負債等計入資本的要求有所改變。

3. 巴塞爾資本協議的內容及其演變是什麼

《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
其主要內容有：
根據新資本協議的初衷，資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為一個完整的銀行業資本充足率監管框架，由三大支柱組成：一是最低資本要求；二是監管當局對資本充足率的監督檢查；三是銀行業必須滿足的信息披露要求。這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
1.首要組成部分
三大支柱的首要組成部分是第一點，即最低資本要求，其他兩項是對第一支柱的輔助和支持。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位，稱為第一支柱。巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健"，而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。
2.建立內部風險評估機制
要求大銀行建立自己的內部風險評估機制，運用自己的內部評級系統，決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外，委員會提出了一個統一的方案，即"標准化方案"，建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級，根據評級決定銀行面臨的風險有多大，並為此准備多少的風險准備金。一些企業在貸款時，由於沒有經過擔保和抵押，在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險，事先預備相應的准備金。
3.加大對銀行監管的力度
監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率有嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，有效管理自己的資本需求。銀行應參照其承擔風險的大小，建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制，並制定維持資本充足水平的戰略；同時監管者有責任為銀行提供每個單獨項目的監管。
4.市場對銀行業的約束
要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制，讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位，它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管，也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、准確的信息，以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議，銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的信息。

演變過程：巴塞爾委員會是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，Basel Concordat）和1988年的巴塞爾資本協議（Basel Accord）。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。

4. 急求：巴塞爾協議的背景，內容和作用（一個方面也可以）

《巴塞爾協議》的背景

《巴塞爾協議》產生的背景可以從70年代全球性通貨膨脹，各國紛紛採取浮動利率和利率劇烈波動時期溯源。國際大型商業銀行的業務呈現出全球化，金融操作與工具創新和投機活動等三個特點。結果在1974年，連續有三家大型國際商業銀行，德國赫斯德特銀行、紐約富蘭克林國民銀行和英國-以色列銀行相繼倒閉，使許多國家客戶收到巨大損失。國際商業銀行的發展表現出：（1）越來越脫離國內的銀行管制，同時國際銀行監管又十分薄弱，使銀行監管出現很大的漏洞；（2）金融操作與金融工具的創新，使銀行經營的資產超過銀行資本幾十倍，使風險增大；（3）國際金融投資活動使一些銀行從中獲得暴利，也使一些銀行受到巨大損失，嚴重危害各國存款人的利益。
上述情況使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10國集團"的中央銀行行長在國際清算銀行總部所在地巴塞爾，成立了銀行監管委員會，對國際銀行進行監管。自此形成了一系列的文件：
（一）1975年協議（庫克協議）。其准確的名稱是《銀行海外分支機構監管原則》。該協議對海外銀行監管責任進行了明確的分工，規定監管的重點是現金流量與償付能力，這是國際銀行業監管機關第一次對國際商業銀行實施監管。此外，該協議提出兩個值得注意的問題：特定的國際銀行集團的結構問題對具體監管的影響以及強調監管當局之間信息交流的重要性。它試圖闡明當時一些重大倒閉事件發生後監管者面臨的主要問題，也就是說，誰應對銀行國際業務的監管負責，如何保證在監管網路中不出現缺口。
1978年，該委員會為了實現監管，又建議成員國銀行向委員會呈報綜合賬目報表。
（二）1983年協議。由於各國的監管標准存在較大差異，東道國與母國之間監管責任劃分的實際適用上也存在不同意見，致使1975年協議的弱點充分暴露。為此，巴塞爾委員會於1983年5月對1975年協議進行修改。1983年協議的兩個基本思想：（1）任何海外銀行都不能逃避監管；（2）任何監管都應恰如其分。該協議對1975年協議的多數原則都進行了更加具體的說明。因而即使在這個階段，如果沒有被定義，最低標準的概念也是可以看得清的。協議對外國分行和子行作了區分，考慮到赫斯德特銀行破產的主要後果而將外匯頭寸單獨出來進行特別處理。
（三）1988年協議。該協議全稱《巴塞爾委員會關於統一國際銀行資本衡量和資本標準的協議》。
1988年7月，委員會就統一國際銀行的資本衡量和標准問題達成協議，主要對信貸風險的評估和控制以及資本充足率確定統一的標准和計算方法。這個方法是該委員會1987年12月發表的資產風險監管標準的建議後，經過半年多的咨詢，在修改原來協議的基礎上制定的。該協議中關於衡量標准和資本水平的規定，是為了通過減少各國規定的資本數量差異，以消除銀行間不公平競爭；同時，委員會認為資本比率的高低又直接影響各跨國銀行的償債能力。制定該協議的最重要目的：（1）通過制定銀行的資本與風險資產比率，規定出計算方法和計算標准，以保障國際銀行體系健康而穩定地運行；（2）通過統一標准消除國際金融市場上各國銀行之間的不平等競爭。
1988年協議比1975年協議和1983年協議又前進了一大步，因為通過對資本充足率的規定，銀行業監管機關可以加強對商業銀行資本及風險資產的監管，對衍生工具市場的監管也有了量的標准。
（四）1992年7月聲明。該聲明使巴塞爾銀行監管委員會針對國際商業信貸銀行倒閉給國際銀行業監管帶來的教訓而作的。聲明中明確了對國際銀行最低監管標准，使得各國銀行監管機關可以遵循這些標准對銀行業實施監管。
（五）1996年《關於市場風險補充規定》和1998年《有效銀行監管的核心原則》。《關於市場風險補充規定》強調了市場風險的管理，這主要是考慮到90年代以後，在世界范圍內創新浪潮不斷推動下，金融衍生工具及其交易迅猛增長，銀行業越來越深地介入到這些衍生交易之中，因而金融市場的波動對銀行的影響越來越顯著。於是1996年巴塞爾委員會推出《關於市場風險補充規定》，一些主要的國際大銀行據此著手建立自己的內部防線測量與資本配置模型。1998年出台的《有效銀行監管的核心原則》則進一步提出了比較系統的全面風險管理的思路。1997年東南亞金融危機爆發以後，銀行風險和金融危機開始促使人們更加重視市場風險與信用風險的綜合模型以及操作風險的量化問題，而巴塞爾委員會推出的《有效銀行監管的核心原則》則集中體現了全面風險管理的思想。
（六）《新巴塞爾協議》
近年來，隨著科技和商業活動的發展，金融創新一日千里，資本市場之間的聯系更加緊密，銀行風險管理水平大大提高。尤其是大型綜合性銀行可以不斷調整資產組合，使其既不違反現行的資本標准，又能在金融市場進行套利。這些變化導致該協議在部分發達國家已名存實亡。巴林銀行倒閉事件表明，僅僅依靠資本充足率標准不足以保障銀行系統的穩定。針對國際金融領域的變化，1999年6月，巴塞爾委員會發布了關於修改1988年的《巴塞爾協議》的徵求意見稿，。2001年1月，該委員會發布了涵蓋三大風險（信用風險、市場風險、操作風險）、包括三大支柱（資本充足比率、外部監管、市場約束）的新資本協議草案，試圖在全面徵求金融界意見的基礎上替代1988年的《巴塞爾協議》。2003年4月底，又公布了第三稿，預計新協議將於2003年底定稿，並於2006年底在十國集團開始實施。
http://202.113.23.180:9060/chapter/bank12/chapter/bjzl.htm

5. 巴塞爾協議的核心內容和主要意義是什麼

巴塞爾協定從國際的角度要求國際銀行在資本（監管資本）計量和資本標准所要達到的國際標准。從外部上對商業銀行進行風險控制，以保證銀行的安全性和穩定性原則的實現。

以下是巴塞爾協定的主要幾次變革，也是核心內容：
巴塞爾資本協議 Basel Capital Accord---1988年7月
Basel Capital Accord 四部分內容
一是確定資本的構成，即核心資本和附屬資本兩大類，且附屬不得超過核心的100%
二是風險檔次劃分，根據資產信用風險的大小，0 20% 50% 100%
三是設定轉換系數，將表外授信業務納入資本監管
四是規定銀行的資本與風險加權總資本之比不得低於8%，核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%

巴塞爾新資本協定 2004年6月《統一資本計量和資本標準的國際協定：修訂框架》
資本監管的三大支柱：
1.最低資本要求：仍採用資本充足率作為銀行穩健經營、安全運行的核心指標，增加計算公式中全面反映信用風險、市場風險和操作風險；二是引入計量信用風險的內部評級法

資本充足率CAR =（資本-扣除項）/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資產+12.5倍操作風險資產）
2.外部監管 ： 現場檢查和非現場監管
3.市場約束：主要途徑是銀行披露的信息，包括CAR、資本構成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等

2010年 Basel 協定III
堅持基於風險的資本監管的邏輯思路，對II做了完善和強化：
1.增加資本質量和數量要求，最低資本要求中的核心一級資本（普通股和留存收益）要求由2%提至4.5%，另加2.5%的資本保護緩沖和0-2.5%的反周期資本緩沖要求，因此要求可以高達9.5%（對全部資本要求高達13%）
2.擴大資本對風險的覆蓋范圍和提高資本對風險的敏感度，降低監管資本套利的可能性
3.以資本為手段來應對監管資本的缺陷（順周期效應）和系統性風險的挑戰，例如資本保護緩沖和反周期資本緩沖，對系統性重要機構提出超額資本要求等。
4.此外，還將引入杠桿比率、流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率的要求，以降低銀行系統的流動性風險，加強抵禦金融風險的能力

我國實施的巴塞爾協定相關內容
2007年2月28日，CBRC啟動實施的工程，確立分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
分類實施：商業銀行從2011年起資源申請實施協議
分層推進：
分步達標：

6. 巴塞爾協議的主要內容及其最新發展

《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
中國官方已向銀行發布一份正式的時間表，要求其實施更嚴格的巴塞爾 III (Basel III)資本金要求，此舉終結了數月來圍繞相關規則將如何分階段落實的不確定性。
中國監管機構最初表示，他們將以極快的速度推動實施新的資本金標准，但在各方擔憂實力較弱的銀行將如何籌集必要股本之際，監管者轉而採取了一種循序漸進的方式。
中國大型銀行最遲在明年底必須達到9.5%的資本充足率，在2018年底達到11.5%的資本充足率。這樣的安排使它們有一個六年的過渡期來達標。
雖然中國有許多銀行已經超出這些要求，但此前有人擔心，中國銀監會(CBRC)將把這些要求列為最遲要在2015年達到的強制性固定指標，從而給尚未達標的銀行帶來壓力。
但中國銀監會現在表示，不會匆忙推動實施這些指標。
具體而言，中國銀監會表示，有關2.5%的反周期資本儲備要求（這是巴塞爾III協議的關鍵組成部分，意在加強全球金融穩定），只需要分階段達標。各銀行的這項指標在明年底需達到0.5%，其後五年每年遞增0.4%。
中國銀監會在一份聲明中表示，這將「減緩商業銀行實施《資本辦法》的壓力」。
此前中國官方已將開始實施資本金規則的時間推遲到明年。最初的設想是這些規則將在今年初生效。
通過國有的銀行體系來控制信貸供應，仍是中國官方在運行貨幣政策方面一件不可或缺的工具。
國際
美聯儲(FED)周二(2013年7月2日)批准美國銀行業執行巴塞爾III資本規定，承諾將制定針對華爾街大型金融機構的嚴厲新規，同時還將保護小銀行免受這項新規的一些最嚴重沖擊。[1]
美聯儲經過投票批准在美國實施這項全球性規定，新規要求銀行業持有更多股權資本用於支持自身業務，以便在2007-09年信貸危機之後具備更強的抗風險能力。
按照2010年金融改革法的規定，美聯儲投票7:0贊成通過了長達792頁的巴塞爾協議III；但該規定也需要獲得聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理署(OCC)的批准。
美國貨幣監理署主管Thomas Curry表示，他將在下周簽署該規定。
規定的最終版本里還具備一些有利於房地產復甦和小型銀行的彈性，但美聯儲表示將在未來幾個月內擬定四項新規，以應對美國八家最大銀行給金融系統帶來的風險。
巴塞爾III協定以銀行業監管機構--國際清算銀行(BIS)的所在地得名。這份協定旨在加強銀行業的穩定性。之前爆發的金融危機是大蕭條以來最為嚴重。
負責監管的美聯儲理事塔魯洛(Daniel Tarullo)概述了進一步的計劃，該計劃將迫使各大銀行犧牲利潤以提高安全性。這些計劃所含的提議包括：迫使銀行持有相對於總資產更高水平的股本，並對最依賴短期批發資金的銀行提高資本要求。
這項協定將從明年開始分階段實施，多數銀行必須持有比現行制度要求高出兩倍左右的核心資本，這樣做的目的在於降低銀行業風險，並且保護納稅人不必因代價高昂的援救銀行行動而蒙受損失。
新規定關鍵因素是，所有銀行不分大小都要遵守。新規定包括要求將銀行核心一級資本的最低要求從2%提高到7%，其中，核心一級資本(包括普通股和留存收益)最低要求將從現在的2%提升至4.5%。一級資本金比率將在同一時間范圍內從4%提升至6%。
總資產超過100億美元的銀行中已有95%達到了美聯儲一級普通股權資本充足率7%的最低要求，總資本缺口僅為25億美元。
巴塞爾協議III引入了2.5%的資本留存緩沖，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。一旦銀行的資本留存緩沖比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利。這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利，從而將建立一個更加安全的資本邊際，使銀行有更大的餘地來應對經濟衰退期的困難。
美聯儲還宣布，不會提高銀行所需要的抵押貸款資本要求。分析師指出，規模最大的抵押貸款發起人富國銀行(WFC)將會受益。

7. 較 新資本協議，巴塞爾協議Ⅲ 有哪些變化

1、對資本的要求更加嚴格，取消了三級資本，增加了對原來的一級、二級資本的扣除項。
2、資本充足率整體要求有所提高。包括提出了對普通股的要求不低於4.5%，一級資本充足率不得低於6%，二級資本充足率不得低於8%；此外，還提出了資本留存比率不低於2.5%，還提出了逆周期資本緩沖要求0-2.5%。
3、提出了兩個國際統一的流動性監管標准。流動性覆蓋比率和凈穩定融資比率都要求大於100%，此外還介紹了一些指標作為輔助監測工具，如合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現障礙資產以及與市場有關的監測工具。
4、提出了緩解順周期性的一些思路。比如，逆周期資本緩沖要求，杠桿率要求等。
5、提出了防範系統性風險的一些思路。比如，提高對系統重要性銀行的監管要求，建立應急資本機制等。
其它還有很多，可以查巴3的文件。

8. 巴塞爾協議的概念

巴塞爾委員會是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，Basel Concordat）和1988年的巴塞爾資本協議（Basel Accord）。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
2002年10月1日，巴塞爾委員會發布了修改資本協議建議的最新版，同時開始新一輪調查（第三次定量影響測算，QIS3），評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。從1975年9月第一個巴塞爾協議到1999年6月《新巴塞爾資本協議》（或稱「新巴塞爾協議」）第一個徵求意見稿的出台，再到2006年新協議的正式實施，時間跨度長達30年。幾十年來，巴塞爾協議的內容不斷豐富，所體現的監管思想也不斷深化。