新巴塞爾協議

『壹』 《新巴塞爾協議》和《舊巴塞爾協議》的區別

與原來的《巴塞爾協議》相比，《新巴塞爾協議》除了包含信用風險和市場風險的內容外，還將操作風險囊括進來，這樣在某種程度上講，等於提高了對銀行最低資本的要求。

『貳』 新巴塞爾協議內容

1988年的巴塞爾協議主要針對的是信用風險，旨在通過實施資本充足率標准來強化國際銀行系統的穩定性，消除因各國資本要求不同而產生的不公平競爭。過去10多年來，巴塞爾協議已經成為國際銀行業競爭規則和國際慣例。

近年來，隨著科技和商業活動的發展，金融創新一日千里，資本市場之間的聯系更加緊密，銀行風險管理水平大大提高。尤其是大型綜合性銀行可以不斷調整資產組合，使其既不違反現行的資本標准，又能在金融市場進行套利。這些變化導致該協議在部分發達國家已名存實亡。巴林銀行倒閉事件表明，僅僅依靠資本充足率標准不足以保障銀行系統的穩定。

針對國際金融領域的變化，1999年6月，巴塞爾委員會決定對巴塞爾協議進行修訂。新協議提出了一個能對風險計量更敏感、並與當前市場狀況相一致的新資本標准，明確將市場風險和經營風險納入風險資本的計算和監管框架，並要求銀行對風險資料進行更多的公開披露，從而使市場約束機製成為監管的有益補充。此外，在計算信用風險的標准法中，新協議採用評級公司的評級結果確定風險權重，廢除以往以經合組織成員確定風險權重的做法，同時允許風險管理水平較高的銀行使用自己的內部評級體系計算資本充足率。

新巴塞爾協議公布後，國際上褒貶不一。在總體上肯定的同時，國際貨幣基金組織認為，新協議應當設定一個適用於全球各類銀行的最低標准，從而使新協議能在新興市場或發展中國家中得以推廣運用。世界銀行認為新協議中包含了許多極為復雜的風險管理技術，對監管當局的監管水平也提出非常高的要求，因此，世行極力主張進一步簡化新協議。

盡管新巴塞爾協議在制訂過程中第一次徵求了發展中國家的意見，並幾次推遲准備實施的時間，但其對象仍然主要是在國際上活躍的大銀行機構，各國均認為新協議不適合中小銀行的情況。美聯儲認為，新協議只適用於美國大約20家大型綜合性銀行。美國銀行協會認為美國大部分銀行是社區銀行或從事傳統業務的一般性銀行，這類銀行不必執行新協議。國際貨幣基金組織在對各國執行巴塞爾核心原則的情況進行評估後指出，發展中國家實施巴塞爾協議應有自己的規劃，根據自己的國情量力而行，決不是實行就好，不實行就不好。

『叄』 新巴塞爾協議的三大支柱是什麼

新巴塞爾協議三大支柱
新資本協議的三大支柱，即最低資本要求、監管部門的監督檢查和市場約束。
①第一大支柱：最低資本要求。最低資本充足率要求仍然是新資本協議的重點。該部分涉及與信用風險、市場風險以及操作風險有關的最低總資本要求的計算問題。最低資本要求由三個基本要素構成：受規章限制的資本的定義、風險加權資產以及資本對風險加權資產的最小比率。其中有關資本的定義和8％的最低資本比率，沒有發生變化。但對風險加權資產的計算問題，新協議在原來只考慮信用風險的基礎上，進一步考慮了市場風險和操作風險。總的風險加權資產等於由信用風險計算出來的風險加權資產，再加上根據市場風險和操作風險計算出來的風險加權資產。
②第二大支柱：監管部門的監督檢查。監管部門的監督檢查，是為了確保各銀行建立起合理有效的內部評估程序，用於判斷其面臨的風險狀況，並以此為基礎對其資本是否充足做出評估。監管當局要對銀行的風險管理和化解狀況、不同風險間相互關系的處理情況、所處市場的性質、收益的有效性和可靠性等因素進行監督檢查，以全面判斷該銀行的資本是否充足。在實施監管的過程中，應當遵循如下四項原則：其一，銀行應當具備與其風險相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰略。其二，監管當局應當檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略，以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力；若對最終結果不滿意，監管當局應採取適當的盡管措施。其三，監管當局應希望銀行的資本高於最低資本監管標准比率，並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。其四，監管當局應爭取及早干預，從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平；如果得不到保護或恢復則需迅速採取補救措施。
③第三大支柱：市場約束。市場約束的核心是信息披露。市場約束的有效性，直接取決於信息披露制度的健全程度。只有建立健全的銀行業信息披露制度，各市場參與者才可能估計銀行的風險管理狀況和清償能力。新協議指出，市場紀律具有強化資本監管、提高金融體系安全性和穩定性的潛在作用，並在應用范圍、資本構成、風險披露的評估和管理過程以及資本充足率等四個方面提出了定性和定量的信息披露要求。對於一般銀行，要求每半年進行一次信息披露；而對那些在金融市場上活躍的大型銀行，要求它們每季度進行一次信息披露；對於市場風險，在每次重大事件發生之後都要進行相關的信息披露。

『肆』 新巴塞爾協議

新巴塞爾資本協議的主要內容
銀行業是一個高風險的行業。20世紀80年代由於債務危機的影響，信用風險給國際銀行業帶來了相當大的損失，銀行普遍開始注重對信用風險的防範管理。巴塞爾委員會建立了一套國際通用的以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，極大地影響了國際銀行監管與風險管理工作的進程。在近十幾年中，隨著巴塞爾委員會根據形勢變化推出相關標准，資本與風險緊密聯系的原則已成為具有廣泛影響力的國際監管原則之一。正是在這一原則指導下，巴塞爾委員會建立了更加具有風險敏感性的新資本協議。新協議將風險擴大到信用風險、市場風險、操作風險和利率風險，並提出「三個支柱」（最低資本規定、監管當局的監督檢查和市場紀律）要求資本監管更為准確的反映銀行經營的風險狀況，進一步提高金融體系的安全性和穩健性。
1、第一支柱——最低資本規定
新協議在第一支柱中考慮了信用風險、市場風險和操作風險，1並為計量風險提供了幾種備選方案。關於信用風險的計量。新協議提出了兩種基本方法。第一種是標准法，第二種是內部評級法。內部評級法又分為初級法和高級法。對於風險管理水平較低一些的銀行，新協議建議其採用標准法來計量風險，計算銀行資本充足率。根據標准法的要求，銀行將採用外部信用評級機構的評級結果來確定各項資產的信用風險權利。當銀行的內部風險管理系統和信息披露達到一系列嚴格的標准後，銀行可採用內部評級法。內部評級法允許銀行使用自己測算的風險要素計演算法定資本要求。其中，初級法僅允許銀行測算與每個借款人相關的違約概率，其他數值由監管部門提供，高級法則允許銀行測算其他必須的數值。類似的，在計量市場風險和操作風險方面，委員會也提供了不同層次的方案以備選擇。
2、第二支柱——監管部門的監督檢查
委員會認為，監管當局的監督檢查是最低資本規定和市場紀律的重要補充。具體包括：（1）監管當局監督檢查的四大原則。原則一：銀行應具備與其風險狀況相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰略。原則二：監管當局應檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略，以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力。若對最終結果不滿足，監管當局應採取適當的監管措施。原則三：監管當局應希望銀行的資本高於最低監管資本比率，並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。原則四：監管當局應爭取及早干預從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復，則需迅速採取補救措施。（2）監管當局檢查各項最低標準的遵守情況。銀行要披露計算信用及操作風險最低資本的內部方法的特點。作為監管當局檢查內容之一，監管當局必須確保上述條件自始至終得以滿足。委員會認為，對最低標准和資格條件的檢查是第二支柱下監管檢查的有機組成部分。（3）監管當局監督檢查的其它內容包括監督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風險的處理。
3、第三支柱——市場紀律
委員會強調，市場紀律具有強化資本監管，幫助監管當局提高金融體系安全、穩健的潛在作用。新協議在適用范圍、資本構成、風險暴露的評估和管理程序以及資本充足率四個領域制定了更為具體的定量及定性的信息披露內容。監管當局應評價銀行的披露體系並採取適當的措施。新協議還將披露劃分為核心披露與補充披露。委員會建議，復雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補充信息。關於披露頻率，委員會認為最好每半年一次，對於過時失去意義的披露信息，如風險暴露，最好每季度一次。不經常披露信息的銀行要公開解釋其政策。委員會鼓勵利用電子等手段提供的機會，多渠道的披露信息。

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『伍』 新巴塞爾協議的文件修改

在公布了QIS 3技術指導文件後，委員會花了大量的時間對新協議的規定進行修改。與業內的各次磋商都使新協議的內容得到了修改。這有助於提高新協議的風險敏感度，使資本要求總體上符合委員會的既定目標。 第三稿反映了各項修改的內容。
在修改協議過程中，委員會通過各種方式通報了所做的決定。比如，2002年7月22日的新聞公報就對有關第二次徵求意見稿的修改做了介紹。此外，QIS3技術指導文件也對修改的理由做了介紹。因此，本文僅介紹2002年10月技術指導文件第一支柱（即最低資本要求部分）的修改內容。這樣也助於讀者跟蹤新協議的修改情況，將注意力放在主要的修改內容上。 按照IRB框架的要求，銀行可使用准備沖減風險加權資產的預期損失（expected loss， EL)。對於絕大多數風險暴露來而，風險加權資產的預期損失等於12.5 X PD X LGD X EAD。 委員會對QIS3技術指導文件中普通准備的處理方法再次進行審議。委員會計劃調整認定可能包括在二級資本中超額部分普通准備的標准。超額部分准備可繼續按一對一的比例沖減IRB的資本要求，但在程度上僅限於IRB法資本要求中預期損失部分已經超過二級資本中合格准備的最大值。
委員會注意到，對於普通准備與預期損失之間的關系存在不同的觀點，特別已經包括在二級資本中的普通准備。但是，對此類准備採用其它的處理方法將影響一級資本和總的資本比率。從實際角度上看，這種影響同重新定義監管資本的構成沒有什麼分別。在修改巴塞爾II的過程中，委員會早就決定不採用這種措施。委員會繼續認為，對資本構成的修改必須是全面地對資本構成的方方面面進行審議。
委員會修改了標准法對逾期貸款的處理，在一定程度上考慮了准備的作用。考慮了貸款余額相對的專項准備的規模後（扣除專項准備和合格的抵押或擔保後），逾期貸款的風險權重各不相同。比如，當專項准備不低於貸款余額的20%時，此項貸款的風險權重為100%。在沒有任何專項准備的情況下，逾期貸款的風險權重為150%。此外，如果逾期貸款由標准法中沒被認可的抵押品作抵押，且專項准備達到逾期貸款余額的15%時，此項貸款的風險權重為100%。
合格的循環零售風險暴露（qualifying revolving retail exposures ，QRRE)
合格的循環零售風險暴露的風險權重曲線坡度已根據定量影響分析的結果進行了修改。最大的相對系數已從QIS3指導文件中的0.15下調到0.11。此外，函數中允許將未來邊際收入沖抵75% 的預期損失。
委員會認為，QRRE相當低的資本要求可能使銀行有積極性改變對消費者的貸款方式。特別要指出，這種處理方法可能導致銀行以循環貸款方式，如信用卡，構建零售貸款業務，而不做無擔保的個人長期貸款。
QIS3並沒有要求銀行預測發行信用卡而不搞無擔保個人長期貸款的潛在影響。零售貸款這類變化，可能會使其資本要求低於考慮到QIS3結果後委員會認為合適的水平。作為今後對巴塞爾II以及過渡期總體資本底線的審議工作，委員會將考慮這種變化的影響。
一般來說，委員會成員國將認真監測銀行的貸款分類方式，並通過檢查或其它手段確保實施的一致性。特別要注意的是，他們要力爭確保銀行不通過對貸款進行重新分類的方式，以達到降低資本要求的唯一目的。
詳見第202段 至 203段及299段 至 300段。 作為一項過渡性措施，委員會還提出以居民住房為抵押的零售貸款的LGD為10%。由於房屋價格存在較長的潛在周期性，短期數據不能准確反映, 所以在實施IRB法的頭三年過渡期中，居民住房抵押的零售貸款的LGD不可低於10%，對這類貸款項下所有子項都是如此。委員會在過渡期將重新考慮其底線。
委員會還採取措施，對標准法和IRB法下的住房抵押貸款需要的資本數量做出規定。使用標准法時，對於以借款人現已、將要居住或已出租住房為抵押品的貸款，其權重為35%。
詳見235段和45段。 (specialised lending, SL)
IRB法將專業貸款作為公司貸款的一個子項目。專業貸款指的是指對單個項目提供的融資，其還款與對應的資產池或抵押品的營運情況緊密相關。對於專業貸款，第三稿將商業住房單獨列出，因為同其它類型的專業貸款相比，這類貸款的損失率波動性較高，稱為高波動性商業房地產。
QIS 3技術文件指出，不能按照公司IRB法估計PD值的銀行，需將其專業貸款的內部評級列入監管當局規定的5個檔次內。第一檔都有自己風險權重。監管當局對這類貸款規定的風險權重比其它專業貸款的風險權重要高，原因在於其潛在的風險較大。在此規定了劃入監管標准檔的要求，供銀行參考。
作為各國自行決定的一內容，第三稿允許使用監管檔次的銀行，給」強」、」好」的風險暴露以優惠的風險權重。各項條件包括，專業貸款的剩餘期限低於2.5 年，或者監管當局已經認定，銀行的放貸及其它風險特點明顯比相關監管規定的列入標准要嚴格。 （high volatility commercial real estate ，HVCRE)
上文已對HVCRE的處理方法進行了介紹。. 第三稿對IRB初級法和高級法有關各國自定的內容做了進一步說明。目的是提高這方面的風險敏感度。IRB初級法和高級法對HVCRE的處理方式在所有方面與公司貸款IRB法的處理方法相同，有單獨的風險權重函數。不能估計HVCRE的 LGD 和 EAD 的銀行，必須採用監管當局為公司貸款規定的參數。 2002年10月公布了有關證券化的第二份工件文件 後，委員會繼續加強了與業界有關對處理證券化的交流，特別是IRB法對證券化的處理。在上次徵求意見期間，銀行對監管公式的主要技術內容表示支持，但是，他們對部分內容提出質疑，即有關高度次級化頭寸、清償順序極高的頭寸以及由此延伸到信用質量極高的頭寸的處理方式監管當局的推翻（overrides）。作為背景資料，監管公式主要是為發起行制定的，從而確定無評級證券化頭寸的資本要求。其它銀行也可使用這一公式，前提是他們掌握有關對應資產池的詳細信息，並得到監管當局的同意，因為公式需要IRB法的資本量作為主要的輸入參數。
在第三稿中，委員會再次強調，次級程度極高的頭寸應從資本中扣除。發起行必須將低於KIRB 底線的所有頭寸從資本中扣除。同樣，投資第三方設立的證券化的銀行，必須將無評級及低信用的頭寸從資本中扣除。委員會認為，這一規定十分必要，從而為沒有持有或承擔這類潛在高風險頭寸的銀行提供積極性。對於證券化中絕大部分頭寸來說，與監管公式相關的信用風險模型提出的資本要求是零。委員會認為，所有形式的證券化都會給銀行帶來一定程度的信用風險，因此在使用監管公式時，將繼續規定56個基本點的資本要求底線。 總體來看，根據與業界的磋商，委員會對監管公式進行簡化。
關於流動性便利，證券化的框架做了一些變化，補充了有關流動性便利的認定標准。對IRB法銀行的資本要求還做了一項變動。這類銀行提出流動性便利時，必須持續不斷地計算對應資產池風險暴露的KIRB 。否則，這類風險暴露必須從資本中扣除。計算KIRB 的方式取決於對應風險暴露的類別。比如，銀行必須計算資產池中各公司風險暴露的IRB資本（即 「從下至上法，『bottom-up』 approach)。相比之下，如果資產池只包括零售資產或合格的公司應收款，可計算整個資產池的資本要求（即」自上而下法」， 『top-down』 approach) 。
業內代表對監管公式下使用」自上而下法」決定資本要求表示歡迎。但是，他們認為其使用范圍較窄，因為它僅適用於剩餘期限在一年以內的無抵押應收款。否則，應收款必須有擔保。考慮到證券化涉及期限較長的無擔保應收款，一年的期限要求在個別情況可以放寬。只要監管當局認為採用「自下而上法」過於復雜，銀行可採用」自上而下法」計算資本要求。如果在證券化框架以外使用」自上而下法」，那麼剩餘期限一年的規定仍有效。
如果一家銀行採用」自上而下法」和「自下而上法」 計算KIRB 都不現實，在個別情況下，應監管當局同意，可暫時使用標准法銀行的方法計算合格流動性便利的資本。 為鼓勵大的國際活躍銀行和操作風險大的銀行採用風險敏感度高的AMA法，委員會計劃允許部分採用該法。第三稿提出，只要能在全球和並表基礎上包括銀行的所有重要風險，銀行可使用基本指標法或標准法計算部分業務的操作風險，使用AMA計算其它業務的操作風險。除非監管當局另有規定，一旦批准銀行使用較為先進的操作風險計算方法，則不允許銀行再使用其它更加簡單的計算方法。
有關AMA所做另一調整是，計算監管資本時承認保險作為操作風險的風險緩釋工具。在符合第三稿最低標準的條件下，銀行的保險可佔到操作風險資本要求的20% 。
委員會QIS3的結果表明，十國集團國家銀行採用簡單方法（基本指標法和標准法）計算操作風險需要的資本大體符合占現行最低監管資本12%的目標。但是，不同國家銀行之間的差別很大。深入的分析表明，這種變化的原因在於總收入與貸款利息收入所產生的信用風險之間的聯系。對於一些銀行，總收入計算出的資本要求重復計算信用風險的資本要求。
為避免出現這種情況，各國監管當局可自行決定允許銀行採用另外一種標准法，只要監管當局認為，該方法效果更好，比如可以避免對各類風險進行重復計算。這種標准法針對零售業務和公司商業引入一基於總量（貸款和其它銀行帳戶資產，而非總收入）的系數，在此假定其它業務的系數保持不變。此外，銀行不對6種產品線的總收入進行細分，而是採用較為保守的系數，即18%，來計算相對加總的總收入額，從而求出更為保守的資本要求。

『陸』 新巴塞爾協議新內容是什麼

根據協議要求，商業銀行必須上調資本金比率以加強抵禦金融風險的能力。截至2015年1月，全球各商業銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調直6%，由普通股構成核心一級資本占銀行風險資產的下限將從現在的2%提高至4.5%.另外，各家銀行應設立「資本防護緩沖資金"總額不得低於銀行風險資產的2.5%，該規定將在2016年1月至2019年1月之間分階段執行。預計二十國集團領導人將於今年11月在韓國首爾舉行的峰會上批准《巴賽爾協議3》。
它是金融危機的產物，由巴塞爾委員會於去年底提出。與最初版本相比，此次公布的正式協議在諸多監管指標上有所放鬆。這主要是因為原始版本受到來自銀行的廣泛壓力。為了如期推出新協議，巴塞爾委員會不得不適當妥協。新協議影響最大的地方在於大幅度提高了對銀行一級資本充足率的要求。為了滿足新的資本要求，未來幾年全球銀行將面臨巨大的融資壓力，據測算，融資規模可能會超過千億美元。

『柒』 新巴塞爾協議三大支柱

新協議由三大支柱組成：一是最低資本要求，二是監管當局對資本充足率的監督檢查，三是信息披露。

1、最低資本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低資本充足率達到8%，而銀行的核心資本的充足率應為4%。目的是使銀行對風險更敏感，使其運作更有效。

2、監察審理程序（Supervisory Review Process）：監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。

3、市場制約機能，即市場自律（Market Discipline）：要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。

(7)新巴塞爾協議擴展閱讀

新巴塞爾資本協定簡稱新巴塞爾協議或巴塞爾協議II（英文簡稱Basel II），是由國際清算銀行下的巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所促成，內容針對1988年的舊巴塞爾資本協定（Basel I）做了大幅修改，以期標准化國際上的風險控管制度，提升國際金融服務的風險控管能力。

近些年來，金融創新（經常採取規避資本充足規則方法）層出不窮，新的風險管理技術迅速發展，使巴塞爾協議日益顯得乏力和過時。尤其是1997年爆發的東南亞金融危機，波及全世界，而巴塞爾協議機制沒有發揮出應有的作用，受到人們的責難。

『捌』 求新巴塞爾協議全文

新巴塞爾協議
1997年爆發的東南亞金融危機，波及全世界，而當時的巴塞爾協議機制卻沒有發揮出應有的作用，在這樣的背景下，1999年6月，巴塞爾委員會發布第一次建議，決定修訂1988年協議，以增強協議規則的風險敏感性。那次建議發出後，該委員會於今年年初提出了一個更加全面、具體的新建議，計劃在2001年底出台新巴塞爾協議的最終文本。

巴塞爾銀行監管委員會自從1988年實施它的1988年資本協議以來，十多年時間已經過去。十多年來，一方面，巴塞爾協議已成為名副其實的國際銀行業競爭規則和國際慣例，在加強銀行業監管、防範國際金融風險中發揮出了重要作用；另一方面，近些年來，金融創新（經常採取規避資本充足規則方法）層出不窮，新的風險管理技術迅速發展，使巴塞爾協議日益顯得乏力和過時。尤其是1997年爆發的東南亞金融危機，波及全世界，而巴塞爾協議機制沒有發揮出應有的作用，受到人們的責難。

在這樣的背景下，1999年6月，巴塞爾委員會（以下簡稱委員會）發布第一次建議，決定修訂1988年協議，以增強協議規則的風險敏感性。那次建議發出後，陸續收到不少評論意見。在考慮這些評論意見和徵求國際銀行界及其監管者建議的基礎上，委員會於2001年1月16日提出了一個更加全面、具體的新建議，並在2001年5月31日前向全世界徵求意見。收到的評論意見將在BIS（國際清算銀行）網站上發布。委員會計劃在2001年底出版新巴塞爾協議的最終文本，2004年起正式實施。

而此新協議的基本精神就是：

在當今這個十分復雜而又不斷變化的金融系統里，如果希望想獲得金融的安全和穩定時，只能通過結合有效的銀行管理、加強市場約束和監管來實現。

1988年協議強調銀行資本總量的管理，這對於減小銀行破產風險和銀行倒閉可能給儲戶造成的損失十分重要。除保留銀行資本總量管理要求外，新協議確立的制度框架還通過更多強調銀行自身內部管理、加強監管檢查和市場約束，以保持金融系統的安全和穩定。

雖然新制度框架的重點主要是國際性主要銀行，但是，它的基本原則適用於各級各類銀行採用。委員會在制定新規則的過程中咨詢全世界的監管者的意見，即是期望在一定時間以後，所有的主要銀行都能遵守新協議。

1988年協議的主要成就，僅僅是提供給國際重點銀行計量適度資本的一種選擇。然而，管理和減小金融風險的最好方法，在銀行與銀行之間是不同的。1996年所進行的一個修正針對銀行交易風險，第一次允許一些銀行使用他們自己的制度，計量他們的市場風險。新制度框架為資本水平決定中信用風險和操作風險的計量，提供了一系列從簡單到復雜的方法。它提供一個靈活的架構，使銀行服從監管檢查的要求，採取最適合他們的發展水平和風險狀況的方法。這個制度框架也有意成為更強、更精確的風險計量的一部分。

新制度框架意在提供比1988年協議對風險更為綜合、敏感的方法，同時又保持總的管制資本的水平。這種與潛在風險相一致的資本條件，將有利於銀行更有效地管理他們的業務。

委員會相信，銀行資本條件被校正，建立更嚴密的應對風險的機制的收益，將會大大超過其成本。作為其成果，銀行系統將更加安全、穩健和富有效率。

新版(2006)《有效銀行監管核心原則》全文

巴塞爾銀行監管委員會有效銀行監管核心原則
（巴塞爾核心原則）
（2006年10月）
目 錄
修訂說明
核心原則
有效銀行監管的先決條件
修訂說明
1.本文件是1997年9月巴塞爾銀行監管委員會（以下簡稱委員會）1頒布的有效銀行監管核心原則的修訂本。此後，核心原則評估方法2相繼出台。為了達到良好監管實踐的基本要求，許多國家都將核心原則作為評估本國監管體系的質量和明確未來工作要求的標桿。實踐證明，各國核心原則達標情況的自我評估效果良好，有助於各國發現監管制度和實施方面存在的問題並為解決這些問題確定工作的重點。巴塞爾核心原則的修訂本再次突出了開展自我評估的重要性。近年來，國際貨幣基金組織和世界銀行一直在金融部門評估計劃中利用核心原則評估各國銀行監管體系和實踐。然而，1997年以來，銀行監管制度發生了重大變化，各國通過實施核心原則積累了豐富的經驗。由於監管制度和實施方面出現了不少新問題、人們的認識也不斷加深，委員會相應頒布許多文件。基於上述情況，有必要對核心原則及評估方法進行修訂。
2.在修訂核心原則和評估方法的工作中，委員會力求確保1997年核心原則總體架構的連續性及可比性。實踐證明，1997年的架構運轉良好。因此，委員會不考慮對核心原則進行大范圍的修改，而是將工作的重點放在對現行架構需要修訂的一些方面，以便做到與時俱進。修訂工作不會在任何方面對以往工作的有效性提出質疑，更不會對依據1997年的框架對有關國家的評估及改革方案提出質疑。

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『玖』 新巴塞爾協議三大支柱的介紹

新巴塞爾協議三大支柱即最低資本要求、外部監管和市場約束。《巴塞爾新資本協議》對於統一銀行業的資本及其計量標准作出了卓有成效的努力，在信用風險和市場風險的基礎上，新增了對操作風險的資本要求；在最低資本要求的基礎上，提出了監管部門監督檢查和市場約束的新規定，形成了資本監管的「三大支柱」。