遠期利率協議計算題
1. 關於遠期利率協議FRA日期計算問題
起算日為7月11日（周三），確定日為起算日後一個月，名義存款或放款從8月13日（8月11、12為非營業日），確定日為8月13日（周一）。結算日為8月15日（周三）。到期日為11月13日。
天數是按照月份不同分別計算的實際天數。
2. 遠期利率協定計算【求過程】
（1）4%，因為購買遠期利率協議是「1對4」，也就是一個月後執行，借款3個月，協定專利率應該屬以90天LIBOR利率為基準。
（2）一個月後市場的90天LIBOR利率與協定利率差額為1%，FRA的價值應該就等於1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
3. 遠期匯率協議，遠期利率協議，計算方法不同嗎
同學您好，因為currency涉及到兩種貨幣，所以是全額交換，也等於把匯率鎖定在了一個水平。 但是interest是一種貨幣，所以forward到期後，forward的雙方只交換net的收益或損失。 這是兩者settle的方式的不同。 關於basic risk：就是現貨市場價格和期貨市場的價格的差額我們叫做basic risk。並且期貨到期時現貨市場價格會等於期貨市場價格。也就是basic risk等於0。我們假設basic risk是線性減少的。例如現在距離到期還有6個月。 我們要執行的時候距離到期還有2個月。那麼執行的時候剩餘的basic risk就是2/6 查看更多答案>>
4. 遠期利率協議結算金例題
客戶買入協議，如果市場利率大於協定利率，則由銀行支付給客戶結算金。
遠期利率協議是一種遠期合約，買賣雙方(客戶與銀行或兩個銀行同業之間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定期限的協議利率，並規定以何種利率為參照利率，在將來利息起算日，按規定的協議利率、期限和本金額，由當事人一方向另一方支付協議利率與參照利率利息差的貼現額。
在這種協議下，交易雙方約定從將來某一確定的日期開始在某一特定的時期內借貸一筆利率固定、數額確定，以具體貨幣表示的名義本金。遠期利率協議的買方就是名義借款人，如果市場利率上升的話，他按協議上確定的利率支付利息，就避免了利率風險；但若市場利率下跌的話，他仍然必須按協議利率支付利息，就會受到損失。遠期利率協議的賣方就是名義貸款人，他按照協議確定的利率收取利息，顯然，若市場利率下跌，他將受益；若市場利率上升，他則受損。
5. 關於遠期利率的計算題，萬分緊急
該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關系公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。
若把題中的三個解式連起來寫，就會更明白些。即
1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]
6. 遠期利率協議 計算
1.367631 0.157631
1000000*{[(1+0.11)^3/(1+0.1)^2]-0.105}/(1+0.1)^2=43496.69
7. 遠期利率協議的題
起算日4月18日
8. 遠期利率協議的計算
首先，計算FRA協議期限內利息差。
該利息差就是根據當天參照利率(通常是在結算日前兩個營業日使用Shibor(工商銀行、中信銀行、匯豐銀行等在彭博系統上提供人民幣FRA報價用的參考利率是3個月期的Shibor)來決定結算日的參照利率)與協議利率結算利息差，其計算方法與貨幣市場計算利息的慣例相同，等於本金額X利率差X期限(年)。
其次，要注意的是，按慣例，FRA差額的支付是在協議期限的期初(即利息起算日)，而不是協議利率到期日的最後一日，因此利息起算日所交付的差額要按參照利率貼現方式計算。
最後，計算的A有正有負，當A>0時，由FRA的賣方將利息差貼現值付給FRA的買方；當A<0時，則由FRA的買方將利息差貼現值付給FRA的賣方。
(8)遠期利率協議計算題擴展閱讀：
遠期利率協議交易具有以下幾個特點：
一是具有極大的靈活性。作為一種場外交易工具，遠期利率協議的合同條款可以根據客戶的要求「量身定做」，以滿足個性化需求；
二是並不進行資金的實際借貸，盡管名義本金額可能很大，但由於只是對以名義本金計算的利息的差額進行支付，因此實際結算量可能很小；
三是在結算日前不必事先支付任何費用，只在結算日發生一次利息差額的支付
金融機構使用遠期利率協議（FRA）可以對未來期限的利率進行鎖定，即對參考利率未來變動進行保值。
9. 關於遠期利率協議的計算
1、市場利率8.8，高於結算利率8.3，所以拆入方獲益，A銀行賺進5000*(0.0880-0.0830)/2=12.5萬美元
2、相反情況，拆出方獲益，B銀行賺進5000*(0.0830-0.0800)/2=7.5萬美元
10. 遠期利率協議定價例題
客戶買入，即客戶遠期融資。銀行定價設計，借美元A期限4個月，利率6%，存1個月，利率5%，一個月後取出1000萬美元[A*（1+5%/12）]，提供客戶融資三個月，利率X，三個月後客戶歸還，正好與銀行四個月期借款歸還的本息一致，則有：
A*（1+5%/12）=1000萬
A*（1+6%/3）=1000萬*（1+X/4）=A*（1+5%/12）*（1+X/4）
（1+6%/3）=（1+5%/12）*（1+X/4）
X=[（1+6%/3）/（1+5%/12）-1]*4=6.3071%
銀行報價以此為基礎上再考慮必須的成本與必要的利潤