巴塞爾協議ii

A. 新巴塞爾協議的三大支柱是什麼

新巴塞爾協議三大支柱
新資本協議的三大支柱，即最低資本要求、監管部門的監督檢查和市場約束。
①第一大支柱：最低資本要求。最低資本充足率要求仍然是新資本協議的重點。該部分涉及與信用風險、市場風險以及操作風險有關的最低總資本要求的計算問題。最低資本要求由三個基本要素構成：受規章限制的資本的定義、風險加權資產以及資本對風險加權資產的最小比率。其中有關資本的定義和8％的最低資本比率，沒有發生變化。但對風險加權資產的計算問題，新協議在原來只考慮信用風險的基礎上，進一步考慮了市場風險和操作風險。總的風險加權資產等於由信用風險計算出來的風險加權資產，再加上根據市場風險和操作風險計算出來的風險加權資產。
②第二大支柱：監管部門的監督檢查。監管部門的監督檢查，是為了確保各銀行建立起合理有效的內部評估程序，用於判斷其面臨的風險狀況，並以此為基礎對其資本是否充足做出評估。監管當局要對銀行的風險管理和化解狀況、不同風險間相互關系的處理情況、所處市場的性質、收益的有效性和可靠性等因素進行監督檢查，以全面判斷該銀行的資本是否充足。在實施監管的過程中，應當遵循如下四項原則：其一，銀行應當具備與其風險相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰略。其二，監管當局應當檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略，以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力；若對最終結果不滿意，監管當局應採取適當的盡管措施。其三，監管當局應希望銀行的資本高於最低資本監管標准比率，並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。其四，監管當局應爭取及早干預，從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平；如果得不到保護或恢復則需迅速採取補救措施。
③第三大支柱：市場約束。市場約束的核心是信息披露。市場約束的有效性，直接取決於信息披露制度的健全程度。只有建立健全的銀行業信息披露制度，各市場參與者才可能估計銀行的風險管理狀況和清償能力。新協議指出，市場紀律具有強化資本監管、提高金融體系安全性和穩定性的潛在作用，並在應用范圍、資本構成、風險披露的評估和管理過程以及資本充足率等四個方面提出了定性和定量的信息披露要求。對於一般銀行，要求每半年進行一次信息披露；而對那些在金融市場上活躍的大型銀行，要求它們每季度進行一次信息披露；對於市場風險，在每次重大事件發生之後都要進行相關的信息披露。

B. 巴塞爾協議一和巴塞爾協議二在信用資本金上的不同

《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。

C. 第三版巴塞爾協議與第二版巴塞爾協議有何不同

BaselII與BaselIII的異同

BASELII—巴塞爾協議第二版， 即巴塞爾新資本協議，2004 年6 月正式頒布的。新協議延續了1988 年巴塞爾舊協議中以資本充足率為核心、以信用風險控制為重點的要求，考慮了三大風險，里程碑式地確定了金融監管的三大支柱：
一是最低資本要求。包括信用風險、市場風險、操作風險。計量風險備選方案：信用風險包括標准法和內部評級法（IRB，分初級、高級法）；市場風險風險包括標准法和內部模型法類似（IMA）；操作風險包括基本指標法、標准法和高級計量法。
二是監督檢查。目的在於推動銀行完善風險管理體系，實現資本要求、風險水平、風險管理能力三者的密切結合，提高銀行整體風險抵禦能力。要求商業銀行建立包括治理架構、風險評估、資本規劃等環節在內的資本充足評估程序，建立和完善全面風險管理框架，全面及時識別、計量、監測、緩釋和控制風險，確保資本水平能夠有效抵禦各類風險。
三是市場紀律。具有強化資本監管，提高金融體系安全、穩定的潛在作用。在適用范圍、資本構成、風險暴露評估和管理程序以及資本充足率四個領域制定了更為具體的定量、定性的信息披露要求。
對全球銀行業及監管機構具有十分深遠的意義，極大影響了國際銀行監管與風險管理進程，提高了世界各國商業銀行的風險管理和內控水平。但：一是系統風險監管不足，缺乏有效的宏觀審慎監管實施。二是流動性風險缺乏統一的評價標准，無法有效控制流動性缺口帶來的巨大危害。三是風險覆蓋范圍不全面，交易對手風險與市場極端風險存在監管空白。四是資本監管規則存在周期效應，加劇信用周期的震盪幅度。五是資本計算方法過於復雜，存在監管套利空間。
BaselIII，2010年12月頒布，一是修改資本定義，增強資本的質量、一致性和透明度；二是進一步擴大資本監管框架的風險覆蓋面；三是引入杠桿率作為資本監管框架的補充措施；四 是建立超額資本用於經濟下行期吸收損失；五是建立全球流動性最低標准；六是提高系統性重要銀行的監管標准。
核心內容涉及：提高資本充足率；引入資本緩沖資金；設立新的流動性風險監管指標；對杠桿率設定標准。
過渡期安排：2011-2012年為監測期，2013年開始執行過渡期標准，2019年完全落實監管標准計劃。

D. 以下哪些是巴塞爾協議ii的特點

「新巴塞爾協議」的主要內容是「三大支柱」

1、第一大支柱：最低資本要求。
最低資本充足率要求仍然是新資本協議的重點。該部分涉及與信用風險、市場風險以及操作風險有關的最低總資本要求的計算問題。最低資本要求由三個基本要素構成：受規章限制的資本的定義、風險加權資產以及資本對風險加權資產的最小比率。其中有關資本的定義和8％的最低資本比率，沒有發生變化。但對風險加權資產的計算問題，新協議在原來只考慮信用風險的基礎上，進一步考慮了市場風險和操作風險。總的風險加權資產等於由信用風險計算出來的風險加權資產，再加上根據市場風險和操作風險計算出來的風險加權資產。

2、第二大支柱：監管部門的監督檢查。
監管部門的監督檢查，是為了確保各銀行建立起合理有效的內部評估程序，用於判斷其面臨的風險狀況，並以此為基礎對其資本是否充足做出評估。監管當局要對銀行的風險管理和化解狀況、不同風險間相互關系的處理情況、所處市場的性質、收益的有效性和可靠性等因素進行監督檢查，以全面判斷該銀行的資本是否充足。在實施監管的過程中，應當遵循如下四項原則：其一，銀行應當具備與其風險相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰略。其二，監管當局應當檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略，以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力；若對最終結果不滿意，監管當局應採取適當的盡管措施。其三，監管當局應希望銀行的資本高於最低資本監管標准比率，並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。其四，監管當局應爭取及早干預，從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平；如果得不到保護或恢復則需迅速採取補救措施。

3、第三大支柱：市場約束。
市場約束的核心是信息披露。市場約束的有效性，直接取決於信息披露制度的健全程度。只有建立健全的銀行業信息披露制度，各市場參與者才可能估計銀行的風險管理狀況和清償能力。新協議指出，市場紀律具有強化資本監管、提高金融體系安全性和穩定性的潛在作用，並在應用范圍、資本構成、風險披露的評估和管理過程以及資本充足率等四個方面提出了定性和定量的信息披露要求。對於一般銀行，要求每半年進行一次信息披露；而對那些在金融市場上活躍的大型銀行，要求它們每季度進行一次信息披露；對於市場風險，在每次重大事件發生之後都要進行相關的信息披露。

E. 巴塞爾協議1,2,3的區別

逐步完善吧，1隻規定了資本充足率
2提出了三大支柱，還使巴塞爾協議適用范圍更廣泛了
3提高了各資本要求底線以抵禦金融危機

F. 新巴塞爾協議三大支柱的第二大支柱

監管部門的監督檢查，是為了確保各銀行建立起合理有效的內部評估程序，用於判斷其面臨的風險狀況，並以此為基礎對其資本是否充足做出評估。監管當局要對銀行的風險管理和化解狀況、不同風險間相互關系的處理情況、所處市場的性質、收益的有效性和可靠性等因素進行監督檢查，以全面判斷該銀行的資本是否充足。在實施監管的過程中，應當遵循如下四項原則：其一，銀行應當具備與其風險相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰略。其二，監管當局應當檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況及其戰略，以及銀行監測和確保滿足監管資本比率的能力；若對最終結果不滿意，監管當局應採取適當的監管措施。其三，監管當局應希望銀行的資本高於最低資本監管標准比率，並應有能力要求銀行持有高於最低標準的資本。其四，監管當局應爭取及早干預，從而避免銀行的資本低於抵禦風險所需的最低水平；如果得不到保護或恢復則需迅速採取補救措施。
《巴塞爾新資本協議》要求各國監管當局通過銀行內部的評估進行監督檢查，確保銀行有科學可靠的內部評估方法和程序，使銀行能夠准確地評估、判斷所面臨的風險敞口，進而及時准確地評估資本充足情況。為保證最低資本要求的實現，《巴塞爾新資本協議》要求監管當局可以採用現場和非現場檢查等方法審核銀行的資本充足情況。在資本水平較低時，監管當局要及時採取措施予以糾正。

G. 為什麼從巴塞爾協議2到巴塞爾協議3 就是為什麼巴塞爾協議2不足 然後要出台巴塞爾協議3 兩者有什麼差

新資本協議對收益覆蓋風險的重要性強調不足
新資本協議對於流動性風險的管理要求不夠充分具體
新資本協議對新興金融工具資本約束的有效性不強

H. 求巴塞爾資本協議III中文版，09年12月通過的，誠摯感謝~（不是巴塞爾協議II的徵求意見稿哦~）

·一是強化資本充足率監管
《意見》改進了資本充足率計算方法，嚴格資本定義，提高監管資本的損失吸收能力。將監管資本從現行的兩級分類（一級資本和二級資本）修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本。此外還優化了風險加權資產計算方面，擴大資本覆蓋的風險范圍。·二是杠桿約束率嚴一個百分點
銀行體系過度杠桿化是本輪金融危機負面效應顯著放大的重要原因。美國曾經一度掀起「去杠桿化」浪潮。因此，巴塞爾協議III也確立了杠桿率的監管標准，該標准為3%。而根據此次銀監會公布的新標准，杠桿率，即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%。此外，國內新資本充足率監管標准與結構安排和巴塞爾協議III總體上一致，差異包括兩個方面：一是國內核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，比巴塞爾協議III的規定高0.5個百分點。二是國內系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%。·三是改進流動性風險監管
《意見》建立了流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%。·四是強化貸款損失准備監管
《意見》建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率監管標准。貸款撥備率不低於2.5%，撥備覆蓋率不低於150%，原則上按兩者孰高的方法確定商業銀行貸款損失准備監管要求。新標准自2012年1月1日起實施，系統重要性銀行應於2013年底前達標；對於非系統重要性銀行，設定差異化的過渡期安排，並鼓勵提前達標：盈利能力強、貸款損失准備補提較少的商業銀行應於2016年底前達標，個別盈利能力較低、貸款損失准備補提較多的銀行應在2018年底前達標。·1.一級資本金比率
根據巴塞爾協議Ⅲ，普通股最低要求，即資本結構中吸收損失的最高要素，將從當前的2%提升至4.5%。這一嚴格的資本要求將分階段實施，從2013年1月1日開始，2015年1月1日之前實現。一級資本金(包括普通股和其他符合要求的資本)比率將在同一時間從4%提升至6%。·2.資本留存緩沖
巴塞爾協議Ⅲ引入了2.5%的資本留存緩沖(Capital Conservation Buffer)，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。這一留存緩沖的目的在於確保銀行持有緩沖資金用於在金融和經濟危機時期「吸收」損失。盡管銀行在危機期間可以利用這一緩沖，但資本比率越是接近最低要求，受到的限制也會越大。一旦銀行的資本留存緩沖比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利等。這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利的情況。·3.反周期緩沖
巴塞爾協議Ⅲ還提出了「反周期緩沖」的資本要求，這一新的緩沖比率為普通股或其他能完全「吸收」虧損的資本的0-2.5%，將根據各國情況具體執行。「反周期緩沖」是基於一項更廣泛的宏觀審慎目標，要求銀行在信貸過分充足的情況下居安思危、未雨綢繆。對一國而言，這一緩沖僅僅在「信貸增速過快並導致系統范圍內風險積累」的情況下才會生效。一旦「反周期緩沖」生效，將作為留存緩沖范圍的延伸。·4.杠桿率要求
除了上述這些基於風險的資本要求，還有一項並不基於風險的「杠桿率」要求作為輔助。巴塞爾協議Ⅲ要求各國對3%的一級杠桿率在同一時期進行平行測試。基於平行期的測試結果，再於2017年上半年進行最終調整，並希望在2018年1月1日進入新協議的第一支柱部分。

I. 巴塞爾協議2在中國的實施情況

銀監會通過發布一系列的監管指引，對中國的商業銀行進行要求。計劃於2010年初步達到合規要求，最晚2013年合規打標。目前第一梯隊的銀行已經陸續開展合規項目，並大部分達到監管要求。第二梯隊的銀行業陸續開展相關項目。但如何逐步完善內評體系，建立完善的風險管理體系，如何將風險計量的結果用於日常業務中，目前仍有待長期實踐總結經驗。